期权波动率-金融问答 - 51pec.com 期权的波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。期权的隐含波动率是期权的市场价格中 A股步步惊心 期权投资守株待兔_财经_中国网 业内人士指出，随着行情波动加大， 50etf 期权活跃度上升，投资者避险需求提升。对此， 国投安信 期货期权业务部负责人洪国晟解释， 期权波动率 隐含波动率高位回落-财经频道-金融界
当因子收益为正，表明因子值越高，暴露该因子风格的股票表现越好。比如若波动率因子收益为正，表明高波动率股票表现优于低波动率股票)。 3、风险提示. 全球经济增速下行;中、美货币政策宽松不达预期;大国博弈风险。 （编辑：肖顺兰） 合约的隐含波动率方面，各标的使用Vega 加权方式计算得到的期权合约整体隐含波动 率均较上周有所上升。50ETF 的Vega 加权隐含波动率略高于20%、而180ETF 的Vega 加权 隐含波动率则略低于20%，中国平安及上汽集团合约隐含波动率则明显高出这一水平。 从历史波动率的角度进行统计分析。历史波动率是采用历史价格数据计算得到的波动率 指标，也称为已实现波动率，是预测和评估隐含波动率非常重要的一个锚。历史波动率和 隐含波动率的价差过大或过小都极不正常，往往是标的行情转变的信号。
那么，VIX波动对资产配置有何指导意义呢？ 恐慌指数大涨打破"风险平静区域" VIX指数（Volatility Index），即芝加哥期权交易所波动率指数，是以标准普尔500指数期权的隐含波动率计算得来，因其广泛用于反映投资者对后市的恐慌程度，又称"恐慌指数"。 2017年面临的挑战则是：7月份市场风险在累积，隐含的回报率在显著下降，无风险利率在提升，股价一直在涨，实现一个比理财产品更高的收益率是困难的。8月我们开始做绝对收益策略，把波动率降到最低，一定不要亏钱，由此获得了不错的预期收益率。 李金龙告诉记者，股票方面，将把重点转向沪深300相关性高的标的，并酌情使用沪深300股指期货或期权来对冲风险；期权方面，由于新期权加入，预计隐含波动率会比50etf期权高，因此，期权组合策略的收益会有所提高，同时，因为投资的期权更分散，策略波动
问： 请教高手看002467二六三周k线 5周、10周死叉向下；为什么周线的——终极波动（uos）指标仍向上？ 答： 历史上有几个绩优小盘股能套住人的？ 近期大资金减仓是真，但不会无休止的卖，再卖，大资金自己都要被套。二次探底走势，捂，补。详情>> 转债后市要看股市脸色|转债市场|隐含波动率_凤凰财经 因为可转债市场涨幅喜人，不少市场人士看好可转债市场后市表现，不过同时表示最终还需要看股市脸色。好买基金分析师表示看好转债整体表现 波动率具体是什么意思？波动率分为哪几种情况？ 除此之外，人们对实际波动率的预测还可能来自经验判断等其他方面。 4、隐含波动率. 隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。 强现货、正基差、高波动背景下的衍生品策略简评_网易财经
业内人士指出，随着行情波动加大， 50etf 期权活跃度上升，投资者避险需求提升。对此， 国投安信 期货期权业务部负责人洪国晟解释， 期权波动率 隐含波动率高位回落-财经频道-金融界 随着标的价格反弹，认购期权隐含波动率高位回落，但认沽期权合约隐含波动率整体仍维持高位。 其中，9月平值认购合约“50ETF 购9月2200”隐含波动 50ETF期权 关注波动率交易窗口 -期货频道-和讯网 波动率方面，历次长假前后50etf期权隐含波动率统计数据显示，一般情况下，受长假期间消息面和海外市场波动影响，节后第一个交易日隐含波动率会高于节前最后一个交易日的隐含波动率。在短暂冲高后，隐含波动率将逐渐趋于回落。 什么是波动率指标？波动率指标是什么？ 爱问知识人 问： 请教高手看002467二六三周k线 5周、10周死叉向下；为什么周线的——终极波动（uos）指标仍向上？ 答： 历史上有几个绩优小盘股能套住人的？ 近期大资金减仓是真，但不会无休止的卖，再卖，大资金自己都要被套。二次探底走势，捂，补。详情>>