金融学的论文 - 应届毕业生网 Santoni （1987）研究从1975一1986年S&P500股指日和周数据，发现在1982年4月推出股指期货前后股指变化方差没有大变化。由此他得出结论是股指日波动增加不是由于期货交易存在引起。实证研究结果表明：股指期货在期货合约到期日到期效果，有使股市波动性增加情况。 徐翔每天研究股票超 12 小时，他都在研究什么？ - 知乎 在非交易时间，研究员可自由出入徐翔办公室荐股，并由徐翔决定是否买入。研究员荐股时，如果徐翔感兴趣，问题很多。但如果对内容不感兴趣，徐翔一言不发，心不在焉。 在徐翔看上研究员推荐的股票后，研究员可申请去上市公司调研。
量化投资与机器学习编辑部出品 前言 我们整理了一些在2019年较好的量化、交易、策略论文供大家学习。 希望大家不要像这样 1月论文 1、多模态深度学习在股票短期波动预测中的应用 下载地址：网页链接 2、校准波动模型：一种卷积神经网络方法 下载地址：网页链接 证券投资方向论文选题？ - 知乎 - Zhihu
中国免费论文网证券投资论文频道. 证券交易印花税的现状分析及其展望; 2018- 10-20高校资产证券化研究; 2018-10-18基于博弈论的客户关系管理在证券业的应用 由于证券交易本身的资本虚拟性和价格不确定性以及其专业性和复杂性，使证券犯罪 在 个股表现子模块让投资者专注于某个组合，研究组合内各个证券的收益…
论文研究-股票价格波动模型探讨.pdf-其它代码类资源-CSDN下载 论文研究-股票价格波动模型探讨.pdf, 在介绍传统的股票价格波动模型——随机游走模型和对数正态分布模型的基础上 ,提出了由随机波动源和异常波动源共同作用的波动源模型 ,并对波动源模型进行了实证研究 ,结果表明波动源模型要比传统的对数正态模型更能精确地描述现实股票市场的价格波动现象 .
本文解析的是NBER美国国家经济研究局2013年12月3日的一篇工作论文《Buffett's Alpha（巴菲特的阿尔法）》。作者Andrea Frazzini、David G. Kabiller和Lasse Heje Pedersen，其中第一和第二作者任职于AQR资产管理公司，第三作者为纽约大学商学院金融学教授，第一作者Andrea Frazzini同时为纽约大学商学院兼职教授。 0 前言 我们整理了一些在2019年较好的量化、交易、策略论文供大家学习。 希望大家不要像这样 p 1月论文 1、多模态深度学习在股票短期波动预测中的应用 下载地址：网页链接 2、校准波动模型：一种卷积神经网络方法 下载地址：网页链接 3、价差变 前人的研究发现投资者委托策略的积极程度受当时限价委托簿的状况，或投资者对未来限价委托的预期以及对交易股票的估值的影响。这些研究通常假设投资者的委托决定建立在理性预期的框架下，基于对未来价格波动和现金流的预期而做出。 携程科研论文成果被全球顶级学会aaai录用 2016-11-25 22:12:06 发布：股城股票 股票交易: 我们的股票交易服务覆盖超过300万客户。利用中金公司的跨境优势，我们可以为个人和机构客户提供全市场（包括a股、港股、美股等）、全品种的交易服务，支持股票、基金、债券、期权、期货、港股通等交易。 东方财富网研报中心提供沪深两市最全面的研报信息，将国内各大机构研究报告优化整合，第一时间提供各大券商研究所报告之精华，深入解析上市公司最新变化、发展方向、成长性以及业绩变动趋势。最大程度减少个人投资者与机构之间信息上的差异，使个人投资者更早的了解到上市公司基本面