对于外汇期货，基差是一个货币对的期货价格和现货价格之间的差额。 外汇期货产品有一个持有成本考虑因素。这是一个决定期货价格是否以现货的折价或溢价交易的因素。 如果报价货币利率高于基础货币利率，期货将以现货的溢价交易。 远期外汇_汇率风险解决方案|星展中小企业银行中国官网 星展中小企业银行远期外汇合约保护您的外币应收账款及应付账款免受汇率波动影响.您均可以按照预先约定的汇率在约定的时间进行外汇交割.立即访问星展中小企业银行中国官网,了解更多! 第五章 股指期货、外汇远期、 利率远期与利率期货
远期价值是指远期合约本身的价值 关于远期价值的讨论要分远期合约签订时和签订后两种情形 － 在签订远期合约时，如果信息是对称的，而且合约双方对 未来的预期相同，对于一份公平的合约，多空双方所选择的交 割价格应使远期价值在签署合约时等于零。 * Copyright© Zheng Zhenlong & Chen Rong, 2008 * Copyright© Zheng Zhenlong & Chen Rong, 2008 股票指数，是运用统计学中的指数方法编制而成的 远期汇率（英文：forward rate；德文：Devisenterminkurs）又称期汇汇率，是指外汇买卖成交后，在未来的某个确定时间内办理交割手续的外汇交易所使用的汇率。 远期外汇汇率与即期外汇汇率是有差额的，这种差额叫远期差价，用升水、贴水或平价来表示。 简单来说远期外汇交易就是由交易的双方约定于未来某一特定日期，依交易当时所约定的币别、汇率及金额进行交割。远期外汇交易的出现，给从事交易的需求者提供了绝佳的避险渠道。一般从事贸易的进、出口商，在报价完成到实际收付外汇之间，通常需要一段时间，而这段时间的汇率风险，便需
1、有竞争力的产品报价：外汇远期市场较为发达，市场流动性相对较好，产品种类丰富，工行可直接在市场上询价并对冲。 工行拥有专业且经验丰富的交易、产品设计和量化分析团队，具备灵活的定价机制和较强的同业竞争力，能够提供较优的报价。
我们采用支付已知收益率资产远期合约的定价公式为直接远期外汇协议定价。 可以得到直接远期外汇协议的远期价值为 （5.4） 远期汇率为 （5.5） 式（5.5）就是国际金融领域著名的利率平价关系。 远期利率(Forward Rate)远期利率则是指隐含在给定的即期利率之中，从未来的某一时点到另一时点的利率。如果我们已经确定了收益率曲线，那么所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即期利率求得。所以远期利率并不是一组独立的利率, 而是和收益率曲线紧密相连的。在成熟市场中, 一些远期利率 关于外汇远期两种定价公式的疑问,最近在很努力的学习期货知识，我看到外汇远期定价公式有两种，一种是要求F，S同为间接标记法，其中r1是本币的短期利率，r2是外币的短期利率，F是远期汇率，S是即期汇率（公式出处：清华大学出版社 期货与期权教程）这个我明白是怎么回事，但是还有另外一 运用上述的计算理念，可以得出远期外汇的计算公式： 远期外汇价格=即期外汇价格+即期外汇价格x(报价币利率一被报价币利率)x天数/360 换汇汇率=即期外汇价格x(报价币利率一被报价币利率)x天数/360 将上例导入公式得： 卖出6个月远期外汇之价格=0.85+0.85x(6.5%一4.5 远期外汇综合协议(Synthetic Agreement for Forward Exchange，简称SAFE)远期外汇综合协议是指双方约定买方在结算日按照合同中规定的结算日直接远期汇率用第二货币向卖方买入一定名义金额的原货币，然后在到期日再按合同中规定的到期日直接远期汇率把一定名义金额的原货币出售给卖方的协议。 wm／路透提供行业最广泛的覆盖范围，包括即日和收盘即期汇率、远期汇率和无本金交割远期外汇交易。 遵守法规要求 完全透明且与 IOSCO 一致的方法和下午 4 点汇率均遵守 EU/BMR 法规要求。
远期定价_图文_百度文库 - wenku.baidu.com 因此q=0.0396,由式（3.2）得出， 远期价格为 F o ? 25 ? e ( 0 . 10 ? 0 . 0396 ) ? 0 . 5 ? 25 . 77 美 元 例2:外汇远期合约的定价 ? 外汇远期是在当前时刻由买卖双方确定未来某一时刻按约定的远期汇 率买卖一定金额的某种外汇。 远期合约_百度百科 - baike.baidu.com 远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。合约规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容，是一种保值工具。是必须履行的协议。远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约。 远期合约定价_图文_百度文库