资产配置的海外投资实践-基金频道-金融界 耶鲁捐赠基金的投资组合结合了学术理论与市场情况判断，以均值方差分析作为理论框架的依据，预估多种资产配置方案的期望风险与回报 加密货币业中交易算法的设计和实现 - 区块链 - 电子发烧友网 加密货币业中交易算法的设计和实现-执行算法的目标，是将投资组合的某种状态转换为另一种状态，同时最大限度地降低其中的成本。比方说，如果你希望将 btc/usd 的敞口提高 1000 倍，你大概不会将这笔交易订单猛的砸到 bitmex 的订单里，因为这会导致价格大幅下滑。
大类资产配置：资管机构核心能力2014年面临大考 风险平价模型的组合构建过程是：根据投资者的总体风险偏好和投资目标，以及各大类资产的收益均值、方差和相关性等，确定组合在不同大类资产上的风险暴露，并根据市场情况进行动态调整。此模型的理念在于重视资产管理的过程，即风险管理的过程。
现代组合理论是资产配置中最常见的配置策略。现代组合理论认为，一个有效组合是在给定风险水平下最大化期望收益率而得到的资产组合，又叫做「均值-方差」模型。最优资产组合并不是单一的，而是由一系列最有组合构成，从而形成所谓的「有效前沿」。 资产配置在投资决策中的重要地位越来越为投资者所重视，国外学者研究也证明，资产配置对投资收益起着决定性的作用，如William Sharpe在其1988年的 耶鲁捐赠基金的投资组合结合了学术理论与市场情况判断，以均值方差分析作为理论框架的依据，预估多种资产配置方案的期望风险与回报 作者：李涛2016-08-11智能投顾（robo-advisor），是指网络虚拟人工智能产品基于客户自身的理财需求、资产状况、风险承受能力、风险偏好等因素，运用现代投资组合理论，通过算法搭建数据模型，利用人工智能技术和网络平台提供理财顾问服务，取代传统的人工投资顾问。 五、构建投资组合 5.1 均值-方差组合理论. 我们采用马科维茨(Markowitz)的均值-方差组合理论来确定投资组合的有效前沿(Efficient Frontier)，它表示：在一定的风险水平下，组合的预期回报率最高；或者在一定的预期收益水平下，组合的风险最小。 淡马锡的投资准则也逐步成为大型机构投资者在直投方面的标杆。 加拿大政府养老基金：作为最近10年崛起的机构投资者中的后起之秀，虽然头十年的年化收益并不算太高，7.1%，但在2006年以来，大规模地开展pe、房地产等另类投资。
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首席分析师：尤宏业 首席分析师简历：尤宏业，安信证券高级宏观分析师,毕业于北京大学，2008年5月加入安信证券研究中心。获得2010年新财富最佳宏观分析师团队第一名。 年度代表报告：《债券之殇》、《星星之火》、《人民币汇率向何处去》、《盈虚之有时》、《债务危机有多远》、《利率市场 大部分人都理解错了平台币销毁和主流币减半。 区块律动 BlockBeats 观察到，很多人看到平台币最近流行「销毁」，就冲了进去，询问冲进去的原因，他们会告诉你平台币供给量少了，所以价格就会涨。 这样的说法真的合理吗？平台币真实的价值支撑在哪里？